Türk bankacılık sektöründe müşteri gruplarına göre kredi portföy çeşitlendirmesi: Katılım bankalarının asimetrik tepkileri
| dc.authorid | 0000-0003-0538-7155 | en_US |
| dc.contributor.author | Beybur, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T11:59:28Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T11:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Dicle Üniversitesi, Çermik Meslek Yüksek Okulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Araştırma üç aşamalı şekilde gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın birinci ve ikinci bölümlerinde 2017:01- 2022:02 tarihleri arasında BDDK tarafından yayınlanan mevduat ve katılım bankalarına ait aylık bankacılık sektörü verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise 2017-2021 yılları arasında katılım bankaları tarafından yayınlanan bağımsız denetim raporlarından yararlanılmıştır. Araştırmada bankacılık sektörü tarafından kullandırılan nakdi kredilere ait veriler değerlendirilirken finansal kesime yönelik kullandırılan krediler araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmanın ilk bölümünde; Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankaları tarafından kullandırılan bireysel krediler, Kobi kredileri ve kurumsal kredilerin toplam krediler içerisindeki oranı ile bu kredilere ait tahsili gecikmiş alacakların toplam tahsili gecikmiş alacaklar içerisindeki oranı karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalı analizde, inceleme dönemi boyunca mevduat bankaları tarafından kullandırılan bireysel, Kobi ve kurumsal kredilerin oranı ve söz konusu bu kredilere ait tahsili gecikmiş alacakların oranında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Buna karşılık özellikle 2018Q3’ten bu yana katılım bankalarına ait kurumsal kredilerin toplam krediler içerisindeki oranının yükseldiği ve %61,75 seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Bununla birlikte katılım bankacılığına ait kurumsal kredi TGA/toplam TGA oranının da yükselerek %54,97 seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Ayrıca katılım bankacılığında gerek bireysel kredilerin gerekse Kobi kredilerinin toplam krediler içerisindeki oranının zaman içerisinde azalış trendi gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde katılım bankacılığına ait bireysel, Kobi ve kurumsal kredilerin oranı ile bu kredilere ait tahsili gecikmiş alacak oranları arasındaki ilişki nedensellik testi ile analiz edilerek katılım bankacılığı portföy çeşitlendirmesi ile kredi riski arasındaki ilişki araştırılmıştır. Nedensellik testi öncesinde katılım bankacılığı bireysel kredi/toplam kredi, bireysel kredi TGA/toplam TGA, Kobi kredi/toplam kredi, Kobi kredi TGA/toplam TGA, kurumsal kredi/toplam kredi ve kurumsal kredi TGA/toplam TGA oranlarına ait seriler Enders ve Lee (2012) tarafından yapısal kırılmaların dikkate alındığı Fourier birim kök testine tabi tutulmuştur. Fourier birim kök testinde yapısal kırılmalara ait trigonometrik değerlerin anlamsız olması durumunda Geliştirilmiş Dickey-Fuller (1979, 1981) birim kök testinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir (Enders ve Lee, 2012). Bu nedenle seriler Geliştirilmiş Dickey-Fuller (1979, 1981) ve Phillips-Perron (1988) durağanlık testlerine tabi tutulmuştur. Serilerin tamamının 1. derece farklarının alınması durumunda durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. Seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi ile araştırılmıştır. Toda- Yamamoto nedensellik testi sonucunda katılım bankacılığı bireysel krediler gecikme oranından bireysel kredi oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu, Kobi kredileri gecikme oranında Kobi kredileri oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılım bankalarında kurumsal kredi/toplam kredi oranı ile kurumsal kredi TGA/toplam TGA oranı arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde; 2017-2021 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım bankaları tarafından yayınlanan bağımsız denetim raporlarındaki kredi riskine dair bilgileri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda katılım bankalarının ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan alacak/toplam nakdi krediler oranının 2020 yılında düşüş gösterdiği ancak 2020 yılından itibaren tekrar yükselişe geçtiği gözlenmiştir. Ayrıca Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk katılım bankalarında söz konusu oranların %50 seviyesinin üzerinde olduğu göze çarpmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Beybur, M. (2022). Türk bankacılık sektöründe müşteri gruplarına göre kredi portföy çeşitlendirmesi: Katılım bankalarının asimetrik tepkileri. 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi içinde. (ss. 44-49) İstanbul: Scala Yayıncılık | en_US |
| dc.identifier.endpage | 49 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 44 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/11542 | |
| dc.institutionauthor | Beybur, Mustafa | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Scala Yayıncılık | en_US |
| dc.relation.ispartof | 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bankacılık | en_US |
| dc.subject | Katılım Bankacılığı | en_US |
| dc.subject | Kredi Portföy Çeşitlendirme | en_US |
| dc.subject | Fourier | en_US |
| dc.subject | Toda- Yamamoto | en_US |
| dc.title | Türk bankacılık sektöründe müşteri gruplarına göre kredi portföy çeşitlendirmesi: Katılım bankalarının asimetrik tepkileri | en_US |
| dc.title | Türk bankacılık sektöründe müşteri gruplarına göre kredi portföy çeşitlendirmesi: Katılım bankalarının asimetrik tepkileri | |
| dc.type | Conference Object | en_US |
