Türk bankacılık sektöründe müşteri gruplarına göre kredi portföy çeşitlendirmesi: Katılım bankalarının asimetrik tepkileri
Yükleniyor...
Tarih
2022
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Scala Yayıncılık
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Araştırma üç aşamalı şekilde gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın birinci ve ikinci bölümlerinde 2017:01-
2022:02 tarihleri arasında BDDK tarafından yayınlanan mevduat ve katılım bankalarına ait aylık bankacılık
sektörü verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise 2017-2021 yılları arasında
katılım bankaları tarafından yayınlanan bağımsız denetim raporlarından yararlanılmıştır. Araştırmada
bankacılık sektörü tarafından kullandırılan nakdi kredilere ait veriler değerlendirilirken finansal kesime
yönelik kullandırılan krediler araştırmaya dahil edilmemiştir.
Araştırmanın ilk bölümünde; Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankaları
tarafından kullandırılan bireysel krediler, Kobi kredileri ve kurumsal kredilerin toplam krediler içerisindeki
oranı ile bu kredilere ait tahsili gecikmiş alacakların toplam tahsili gecikmiş alacaklar içerisindeki oranı
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalı analizde, inceleme dönemi boyunca mevduat
bankaları tarafından kullandırılan bireysel, Kobi ve kurumsal kredilerin oranı ve söz konusu bu kredilere ait tahsili gecikmiş alacakların oranında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Buna karşılık özellikle
2018Q3’ten bu yana katılım bankalarına ait kurumsal kredilerin toplam krediler içerisindeki oranının
yükseldiği ve %61,75 seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Bununla birlikte katılım bankacılığına ait kurumsal
kredi TGA/toplam TGA oranının da yükselerek %54,97 seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Ayrıca katılım
bankacılığında gerek bireysel kredilerin gerekse Kobi kredilerinin toplam krediler içerisindeki oranının
zaman içerisinde azalış trendi gösterdiği tespit edilmiştir.
Araştırmanın ikinci bölümünde katılım bankacılığına ait bireysel, Kobi ve kurumsal kredilerin oranı ile bu
kredilere ait tahsili gecikmiş alacak oranları arasındaki ilişki nedensellik testi ile analiz edilerek katılım
bankacılığı portföy çeşitlendirmesi ile kredi riski arasındaki ilişki araştırılmıştır. Nedensellik testi öncesinde
katılım bankacılığı bireysel kredi/toplam kredi, bireysel kredi TGA/toplam TGA, Kobi kredi/toplam kredi,
Kobi kredi TGA/toplam TGA, kurumsal kredi/toplam kredi ve kurumsal kredi TGA/toplam TGA oranlarına
ait seriler Enders ve Lee (2012) tarafından yapısal kırılmaların dikkate alındığı Fourier birim kök testine
tabi tutulmuştur. Fourier birim kök testinde yapısal kırılmalara ait trigonometrik değerlerin anlamsız olması
durumunda Geliştirilmiş Dickey-Fuller (1979, 1981) birim kök testinin kullanılması gerektiği
belirtilmektedir (Enders ve Lee, 2012). Bu nedenle seriler Geliştirilmiş Dickey-Fuller (1979, 1981) ve
Phillips-Perron (1988) durağanlık testlerine tabi tutulmuştur. Serilerin tamamının 1. derece farklarının
alınması durumunda durağan hale geldikleri tespit edilmiştir.
Seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi ile araştırılmıştır. Toda-
Yamamoto nedensellik testi sonucunda katılım bankacılığı bireysel krediler gecikme oranından bireysel
kredi oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu, Kobi kredileri gecikme oranında Kobi kredileri
oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılım bankalarında
kurumsal kredi/toplam kredi oranı ile kurumsal kredi TGA/toplam TGA oranı arasında karşılıklı bir
nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın üçüncü bölümünde; 2017-2021 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren
katılım bankaları tarafından yayınlanan bağımsız denetim raporlarındaki kredi riskine dair bilgileri
incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda katılım bankalarının ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden
olan alacak/toplam nakdi krediler oranının 2020 yılında düşüş gösterdiği ancak 2020 yılından itibaren tekrar
yükselişe geçtiği gözlenmiştir. Ayrıca Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk katılım bankalarında
söz konusu oranların %50 seviyesinin üzerinde olduğu göze çarpmaktadır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Kredi Portföy Çeşitlendirme, Fourier, Toda- Yamamoto
Kaynak
3. Uluslararası Bankacılık Kongresi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
Künye
Beybur, M. (2022). Türk bankacılık sektöründe müşteri gruplarına göre kredi portföy çeşitlendirmesi: Katılım bankalarının asimetrik tepkileri. 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi içinde. (ss. 44-49) İstanbul: Scala Yayıncılık
