DÖVİZ KURU DEĞİŞKENLİĞİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİN ASİMETRİK ANALİZİ:1990-2019 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorSongur, Demet Yaman
dc.date.accessioned2025-03-08T18:26:19Z
dc.date.available2025-03-08T18:26:19Z
dc.date.issued2020
dc.departmentDicle Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye’de, döviz kuru değişkenliği ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi asimetrik nedensellik testi aracılığıyla güncel veriler ile incelemektir. Bu amaçla, çalışmada Ocak 1990- Mayıs 2019 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Döviz kuru değişkenliği GARCH modeli ile tahmin edilerek değişkenlik serisi elde edilmiştir. Döviz kuru değişkenliği serisinin dış ticaret değişkenleri olan ithalat ve ihracat ile nedensellik ilişkisi Hatemi-J 2012 tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testleri incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, döviz kuru değişkenliği ihracatın nedeni iken, ihracat döviz kuru değişkenliğinin nedeni değildir. Diğer taraftan ithalat ile döviz kuru değişkenliği arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi söz konusudur. Asimetrik nedensellik analizinden elde edilen bulgulara bakıldığında ise, pozitif bileşenlerde ithalat döviz kuru değişkenliğinin nedeni iken, negatif bileşenlerde döviz kuru değişkenliği ithalatın nedenidir. Diğer durumlar için nedensellik söz konusu değildir
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between exchange rate volatility and foreign trade with current data through asymmetric causality test in Turkey. For this purpose, monthly data for the period January 1990 - May 2019 were used in the study. Exchange rate volatility was estimated with the GARCH model and the volatility series was obtained. Asymmetric causality tests developed by Hatemi-J 2012 examined the causality relationship between import and export, which are foreign trade variables of the exchange rate volatility series. According to the findings, while exchange rate volatility is the cause of exports, exports are not the cause of exchange rate volatility. On the other hand, there is a mutual causality relationship between imports and exchange rate volatility. When we look at the findings from asymmetric causality analysis, the reason for import exchange rate volatility in positive components is, while the reason for import exchange rate volatility in negative components is. For other cases, causality is out of the question
dc.identifier.issn1308-6219
dc.identifier.issue24
dc.identifier.startpage43344
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/30723
dc.language.isotr
dc.publisherDicle Üniversitesi
dc.relation.ispartofDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_DergiPark_21250205
dc.subjectDöviz Kuru Değişkenliği
dc.subjectDış Ticaret
dc.subjectAsimetrik Nedensellik Analizi
dc.subjectExchange Rate Volatility
dc.subjectForeign Trade
dc.subjectAsymmetric Causality Analysis
dc.titleDÖVİZ KURU DEĞİŞKENLİĞİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİN ASİMETRİK ANALİZİ:1990-2019 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
dc.title.alternativeASYMMETRIC RELATION BETWEEN EXCHANGE RATE VOLATILITY AND FOREIGN TRADE: AN EXAMPLE OF TURKEY 1990-2019
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi