Reel kesim güven endeksi ve ticari krediler arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı
| dc.authorid | 0000-0003-0538-7155 | en_US |
| dc.contributor.author | Beybur, Mustafa | |
| dc.contributor.editor | Güler, Mehmet Şirin | |
| dc.contributor.editor | Ağgül, Seda | |
| dc.contributor.editor | Korucuk, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T11:26:25Z | |
| dc.date.available | 2022-10-26T11:26:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Dicle Üniversitesi, Çermik Meslek Yüksek Okulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü tarafından kullandırılan krediler ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte banka kredisi kullanan tarafların kredi kullanmaya yönelik davranışları ekonomiye duyulan güvenden etkilenebilmektedir. Tüketicilerin ekonomiye yönelik güven algıları ve geleceğe dair beklentileri güven endeksleri ile ölçülebilmektedir. Güven endekslerindeki iyimserliğin tüketicilerin borçlanma ve harcama yapma istekleri üzerinde olumlu bir etkiye neden olduğu belirtilmektedir. Reel kesim güven endeksi, imalat sanayii üst düzey yöneticilerinin yakın geçmiş, mevcut durum ve gelecek hakkındaki beklentilerini araştırarak kısa dönemdeki eğilimlerin yansıtıldığı endeksi ifade etmektedir. Bankacılık sektörü tarafından kullandırılan kredilerin büyük bir bölümü ticari kredilerden oluştuğundan dolayı reel kesim güven endeksi ile ticari krediler arasındaki ilişkinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu araştırmada Türk bankacılık sektörü tarafından kullandırılan ticari krediler ile reel kesim güven endeksi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 2014:03-2022:03 dönemleri arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan bankacılık sektörü kredi verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi verileri kullanılmıştır. Ticari kredi hacmi verileri, bankacılık sektörü tarafından kullandırılan toplam kredi hacminden finansal kesim ve bireysel müşterilere yönelik kullandırılan krediler arındırılarak elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan seriler öncelikle yapısal kırılmaları dikkate alan Fourier ADF birim kök testine tabi tutulmuş ve yapısal kırılmaların anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle seriler Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips- Perron (PP) birim kök testlerine tabi tutulmuşlardır. Yapılan birim kök testlerine göre serilerin farklı düzeylerde durağanlık derecesine sahip oldukları tespit edilmiş ve seriler arasındaki ilişki ARDL sınır testi kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen ARDL sınır testi sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde seriler arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca reel kesim güven endeksinin %1 yükselmesi durumunda bankacılık sektörü ticari kredilerinin %0,48 düzeyinde yükseldiği tespit edilmiştir. Son olarak kısa dönemde dengede meydana gelecek şokların etkisinin, yaklaşık 2.3 ay sonra düzelerek uzun dönem dengesine ulaşacağı tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | In developing countries such as Turkey, loans extended by the banking sector are of great importance in terms of the sustainability of economic growth. In addition, the behavior of the parties using bank loans towards using loans can be affected by the confidence in the economy. Consumers' perceptions of confidence towards the economy and their expectations for the future can be measured with confidence indices. It is stated that the optimism in the confidence indices has a positive effect on consumers' willingness to borrow and spend. The real sector confidence index expresses the index in which the short-term trends are reflected by researching the expectations of the manufacturing industry senior managers about the recent past, current situation and future. It is important to investigate the relationship between the real sector confidence index and commercial loans, since most of the loans extended by the banking sector consists of commercial loans. In this research, it is aimed to investigate the relationship between commercial loans extended by the Turkish banking sector and the real sector confidence index. In the research, the banking sector loan data published by the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) between the periods 2014:03-2022:03 and the real sector confidence index data published by the Turkish Statistical Institute (TUIK) were used. Commercial loan volume data were obtained by deducting loans extended to the financial sector and individual customers from the total loan volume extended by the banking sector. The series used in the research were firstly subjected to the Fourier ADF unit root test, which takes into account the structural breaks, and it was determined that the structural breaks were meaningless. Therefore, the series were subjected to Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests. According to the unit root tests, it was determined that the series had different levels of stationarity and the relationship between the series was investigated using the ARDL bounds test. According to the ARDL limit test results obtained, it was determined that there was a long-term cointegration relationship between the series at the 5% significance level. In addition, it was determined that commercial loans extended by the banking sector increased by 0.48% in case the real sector confidence index increased by 1%. Finally, it was detected that the effect of shocks that will occur in the short-term balance will improve after about 2.3 months and reach the long-term balance. | en_US |
| dc.identifier.citation | Beybur, M. (2022). Reel kesim güven endeksi ve ticari krediler arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. M.Ş. Güler, S. Ağgül ve M. Korucuk (Ed.). Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 19-20 Ağustos 2022, Erzurum, Türkiye içinde. (ss. 196-197). Adıyaman: IKSAD Yayınevi | en_US |
| dc.identifier.endpage | 197 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-625-8213-25-6 | |
| dc.identifier.startpage | 196 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/10679 | |
| dc.institutionauthor | Beybur, Mustafa | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | IKSAD Yayınevi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bankacılık | en_US |
| dc.subject | Ticari krediler | en_US |
| dc.subject | Reel kesim güven endeksi | en_US |
| dc.subject | ARDL | en_US |
| dc.subject | Banking | en_US |
| dc.subject | Commercial loans | en_US |
| dc.subject | Real sector confidence index | en_US |
| dc.title | Reel kesim güven endeksi ve ticari krediler arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı | en_US |
| dc.title.alternative | The Relationship between real sector confidence index and commercial loans: ARDL bounds test approach | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
